Discussiemiddag tijdreeksanalyse 20 november

NHV Werkgroep Tijdreeksanalyse – Discussiemiddag
Onzekerheid over modelonzekerheden – 20 november 2014

De werkgroep Tijdreeksanalyse van de NHV organiseerde op donderdagmiddag 20 november 2014 een discussiemiddag met het thema “Onzekerheid over modelonzekerheden”. Doel van deze middag was gezamenlijk te praten over het bepalen van modelonzekerheden van tijdreeksmodellen en de fouten die we daarbij maken. De theoretische en de praktische kant kwamen allebei aan bod. Zowel gevorderden, beginners als anderen met interesse in dit thema waren welkom.

Wanneer: donderdag 20 november 2014, tussen 14:00–16:30 uur
Waar: Hoofdkantoor Grontmij, Landhuis Houdringe, Expozaal, De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt

Aanleiding
Zoals alle modellen kennen ook tijdreeksmodellen onzekerheden. Tijdens de afgelopen discussiemiddagen bleek dit een van de terugkerende onderwerpen te zijn, waar we deze keer meer aandacht aan geven. Proberen we dergelijke onzekerheden eigenlijk wel in beeld te krijgen en hoe doen we dat dan? Wat zijn de risico’s van het negeren van modelonzekerheden of van foute interpretatie van deze onzekerheden? Zijn onze modellen ondanks onzekerheden toch geschikt voor het doel? Met tijdreeksmodellen zelf kunnen ook onzekerheden in beeld worden gebracht. Voor veel mensen is echter niet duidelijk dat de informatie over nauwkeurigheid die een statistisch model levert, conditioneel op dit model is en op de gegevens die bij het fitten van het model zijn gebruikt. Residuele variantie geeft dus geen volledig beeld van de onzekerheid. Validatie speelt een belangrijke rol bij het beantwoorden van deze vragen. 

Doel van deze discussiemiddag was elkaar te inspireren en we horen daarvoor graag ook vragen en ervaringen vanuit de praktijk. Zowel gevorderden, beginners als anderen met interesse in dit thema waren dan ook welkom.

Programma

  • Ter inspiratie zijn twee korte presentaties gegeven:

Martin ging als basis voor zijn presentatie uit van een artikel van Chatfield uit 1995, “Model Uncertainty, Data Mining and Statistical Inference”, dat bij aanmelding vooraf is toegestuurd.

  • Daarna volgde een rondje naar ieders vragen, problemen en ervaringen uit de praktijk rondom het thema, gevolgd door een eerste discussie n.a.v. wat er aan bod is gekomen.
  • Voor de pauze is gezamenlijk een keuze gemaakt voor specifieke deelonderwerpen waarover de discussie na de pauze zou moeten gaan.
  • Discussie over enkele geselecteerde deelonderwerpen.
  • Het laatste deel is besteed aan overige vragen, ervaringen, evaluatie en wensen voor een volgende discussiemiddag.

Frans van Geer (TNO en Universiteit Utrecht) was gedurende de middag discussieleider en naast hem waren weer een aantal andere gerenommeerde specialisten aanwezig zijn die graag hun kennis en inzichten met de aanwezigen delen en zich tegelijkertijd graag uit laten dagen door problemen en vragen vanuit de praktijk. Er is een verslag gemaakt dat is toegezonden aan alle aanwezigen.